要知道,作为投资交易策略的一种,“量化投资策略”是利用所构建的投资模型指导投资的一种技术手段。那么期货量化投资期货策略概述,是不是不知道呢?其实相关的知识还是要了解清楚的。
量化投资者对于投资模型的构建,一般情况下是在“现代金融学理论框架”下进行的,其主要包括:投资组合选择理论、有效市场理论、公司财务的MM理论、资本资期权定价理论、产定价理论、套利定价理论间。
量化投资者,在参与金融市场进行投资决策时,面临根本问题是买什么?买多少?其实,这问题本身就是一个投资组合的选择问题。现代金融学研究的出发点和落脚点都是,去试图量化和描述金融资产,以及金融资产的收益与风险之间的关系,而“收益和风险”很大程度上都是受“组合选择理论”影响的。
在数学上,均值是数据序列的一阶矩,方差便是二阶矩。按照这个思路想下去,使用“偏度”来描述,当“资产收益分布不对称情况”下的投资选择问题。采用与事先设定的目标收益的差距期望来度量风险,这个方法,在动态投资组合管理中被经常使用。
真实的情况是量化投资市场中,更多存在着模糊不确定性。模糊集理论、模糊决策理论、模糊规划理论、可能性理论,为我们提供了一种有效方法。
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