武宗非常喜欢宣府的镇国府，甚至称那里为“家里”。正德十三年(1518)立春，武宗在宣府，照例要举行迎春仪式。以往的迎春仪式中，用竹木扎成架子，上面排放些吉祥图案，进献给皇帝，谓之“进春”。这一次，武宗亲自设计迎春仪式，花样百出。武宗命人准备了数十辆马车，上面满载妇女与和尚。行进之时，妇女手中的彩球就和和尚的光头相互撞击，彩球纷纷落下。这次迎春仪式，武宗始终兴高采烈，对自己的杰作甚感得意。
在江彬的鼓动下，武宗下令大肆修缮镇国府，并将豹房内珍宝、妇女运来，填充镇国府，似乎有常驻宣府的意思。武宗之所以有此打算，是与他尚武、想立边功密不可分的。宣府，是北边重要的军镇，也是抵御蒙古军队入侵的第一道防线。武宗在内心里仰慕太祖朱元璋和成祖朱棣的武功，盼望着自己也能像他们一样立下赫赫军功。而且，在宣府还有一个好处，就是再也不用听大臣们喋喋不休的劝谏。他下令大臣一律不许来宣府，只有豹房的亲随可以随时出入。在豹房和镇国府两处，武宗为所欲为、乐不思蜀。
武宗即位不久就娶了夏皇后，之后又选置了几个妃嫔，然而他似乎对后宫中的皇后、嫔妃并不在意，自从搬到豹房之后，就很少回到后宫了，而是将喜欢的女人都放到了豹房和宣府的镇国府。武宗远离后宫而钟情豹房，是因为与夏皇后感情不和，还是有其他原因，是一个无法考释的谜。豹房之内，美女如云，武宗过着恣意妄为的淫乱生活，极大地满足了他声色犬马的感官享受。这里充斥着教坊司的女乐、高丽美女、西域舞女、扬州少女，乃至于妓女、寡妇等各色女子。豹房之内到底有多少女子，恐怕连武宗自己都不清楚。那些一时无法召幸的女子，就被安排在浣衣局寄养，以备武宗不时宣召。这里既包括内臣进献的，也有武宗自己游幸各地带回来的，人数之多，难以想像，据说经常有因饥饿、疾病死亡者。
宣府是武宗另一个淫乐窝。他刚到宣府之时，在这个远离国都的军镇，可以肆无忌惮地放纵。每到夜晚，武宗带上一队亲兵，在空荡的街道上闲逛。看见高墙大院的富庶之家，他就令亲兵上前砸门，然后入内强索妇女，弄得人心惶惶，家无宁日。为了避免这样的事情，那些富有之家纷纷重贿江彬，希冀能够免除祸患。从西北回来后，武宗又酝酿着要南巡。这次南巡，有人认为是武宗游玩寻乐;也有人认为武宗拥兵南下是为了防止宁王的反叛。正德十四年，宁王叛乱。武宗遂以此为借口南下亲征。然而当武宗到达河北涿县时，王守仁擒获宁王的捷报已到。武宗似乎已无南下的必要，但他王守仁像屡檄王守仁不要北上献俘，自己则继续南征，一定要眼见南方的秀丽景色。在山东临清时，武宗竟然失踪了一个月，臣僚皆不知皇帝哪里去了。原来，武宗在太原时得到一个艺妓刘良女，宠爱一时。他西游宣府回来后，将刘良女安置在西苑太液池腾沼殿中，号称夫人，俗呼为刘娘娘。武宗对刘良女非常好，凡是豹房中有谁偶尔犯了小错，只要刘良女在武宗面前替他求情，武宗就不会追究。此次南巡，武宗原本要带她同行的，但刘娘娘当时恰巧得病，武宗与之约定以玉簪为信物，待病好后派人来接。武宗过卢沟桥时不慎将玉簪掉落河中。及至临清，武宗遣信使接刘，但刘氏因无信物不肯来，武宗只好亲自回京，前后将近一个月。由此看来，武宗也称得上是一个痴情天子。
关于武宗与刘良女相识的经过，有两种不同的说法。《明实录》中记载刘良女是太原晋王府乐工杨腾的妻子。武宗游幸山西时，派人到太原索要女乐，得到了刘良女。武宗喜她色艺俱佳，就从榆林带回了豹房。《稗说》则讲述了另一个版本的爱情故事。刘良女是大同代王府上有名的歌姬，武宗曾假扮低级军官出入于王府的教坊，因而得以认识刘氏。当时武宗在这样的风月场所中并不太引人注意，别人还以为他只是个普通的军官而已，但是刘氏慧眼识珠，认定他不是个平常人，就对他另眼相看。武宗记住了这个刘氏，后来派人将其接到北京。这就成了后来著名戏曲《游龙戏凤》的故事框架，只不过刘氏变成了李凤姐。武宗下江南时，刘氏一直陪伴在身旁，多次一同出现在臣民面前。武宗在南京赏赐寺庙幡幢(chuánɡ)上都要写上自己和刘氏的名字，刘氏也成为武宗一生中最宠爱的女人。
武宗风流好色，却有一个遗憾无法弥补。虽然他阅女无数，却没有子嗣，这是他心头无法抚平的伤痛，为此他甚至导演了迎娶孕妇的闹剧。正德十一年，赋闲在家的马昂为求得复职升官的机会，结交武宗身边的红人江彬。江彬极力在武宗面前赞扬马昂妹妹美若天仙，又娴熟骑射，能歌善舞。武宗一见，果然异常欢喜，不顾她已有身孕，将其从宣府带回豹房，并给马昂升官晋职。其实武宗宠幸马氏，却另有一番打算。因为在意识到自己不能生育后，他就想借此瞒天过海。朝臣听到了一些风声，又见马昂超授右都督，知道了传闻属实，就纷纷上疏要武宗驱逐马氏，以绝后患。也不知道是奏疏中“吕不韦进孕女”这样的典故让武宗幡然醒悟，还是见到事情已经泄露，武宗倒是逐渐疏远了马氏，也就没有出现不可收拾的局面。
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